Jo Nesbø (ejtsd: Jú Neszbő) 1960. március 29-én született a norvég fővárosban, Oslóban. Az anyja könyvtárban dolgozott, az apja megrögzött könyvgyűjtő volt, és minden délután olvasott, Nesbønek tehát volt akitől a könyvek iránti szeretetét eltanulnia. Az apja ugyanakkor jó mesélő is volt, Nesbø talán tőle örökölte ezt a tulajdonságát. Hét éves volt, amikor megismerkedett az első regénnyel: a Nobel-díjas William Goldingtól szúrta ki A legyek urát, bár azt mindig hozzáteszi, nem azért, mert már hét évesen ilyen kifinomult lett volna az ízlése, hanem mert a figyelmét megragadta a könyv borítója.
Tíz éves kora óta a Tottenham Hotspurnek szurkol. Tizenévesen a Molde csapatában focizott, de egy sérülés még 19 évesen véget vetett a sportpályafutásának. Egyszerűen hátat fordított a labdarúgásnak, és jelentkezett a hadseregbe, majd beiratkozott a közgazdasági egyetemre, a tanulmányai végeztével pedig tőzsdeügynökként kezdett dolgozni. Napközben részvényeket adott és vett, éjszaka az öccsével együtt zenélt egy rockbandában, amely a Di Derre (jelentése: azok a fiúk) nevet viselte. A ‘90-es évek közepén bejelentette, hogy nem ír több dalt és nem kíséri el a zenekart több turnéra, hanem megpróbál egy regényt írni. Ismert ugyanis egy lányt az egyik kiadónál, aki arra kérte Nesbøt, hogy írjon egy könyvet a zenekarról. Nesbø elutasította a felkérést, de azt mondta, hogy valami mást viszont szívesen írna. Szükségét érezte a pihenésnek is, így kiszállt a bandából, Ausztráliába utazott, és hat hónap alatt megírta első regényét. Ezért is játszódik a Denevérember cselekménye Ausztráliában.
A Denevérember egyébként nem volt kimondottan eltervezve. Eredetileg életrajzot készült írni, arról akart mesélni, milyen volt kettős életet élni: napközben tőzsdeügynökként, éjszaka és hétvégeken pedig Norvégia egyik legismertebb bandájának zenészeként. A repülőúton Ausztrália felé azonban beférkőzött az agyába Harry Hole (ejtsd: Harri Húle) figurája, és jól befészkelte magát. Körülbelül 30 órás repülőút után landolt Sydney-ben, és amint megérkezett a szállodájába, kinyította a laptopját, és írni kezdett. Harry Hole-ről írt, amint éppen megérkezik Sydney-be, és bejelentkezik egy hotelbe – akárcsak ő.
A regény írása közben persze nem is gondolt arra, hogy azt majd ki is adja. A krimi csak teszt volt. Úgy tervezte, hogy később majd valami mást ír, semmiképp sem krimit. Most úgy gondolja, hogy valószínűleg novellákat és kisregényeket írt volna, de mindig is foglalkoztatta egy nagy európai történelmi regény gondolata. Aztán a kiadótól felhívták, és azt mondták, hogy szeretnék kiadni azt a könyvet, amit nekik elküldött. Vissza akarta kérni, hogy átírja. A Harry Hole-sorozat ötlete is később, csak a harmadik kötet (Vörösbegy) után fogalmazódott meg benne; akkor érezte úgy, hogy Harry Hole karakterében még sok lehetőség rejlik.
A nagy európai regény ötletét egyébként a mai napig sem vetette el. Amikor az írással kezdett foglalkozni, elképzelt egy történetet, amelynek a The Gun (A fegyver) címet adta. A sztori egy fegyverről szól, amelyet valamikor a 20. század elején gyártottak Németországban. A regény ennek a fegyvernek az útját kísérné végig, amint családtól családig vándorol, miközben bejárja az egész világot. Az ötlet még mindig eleven, nem kizárt, hogy egyszer majd megírja. De egészen a közelmúltig Harry Hole figurája kötötte le a legtöbb figyelmét – bár azt egyszer hozzáfűzte, hogy hál’Istennek nem szokott Hole-ről álmodni.
Meglepő, de Harry Hole figuráját részben egy fociedzőről mintázta. Egy a Crime Fiction Lovernek adott interjúban elmondta, hogy amikor először megalkotta Harry Hole alakját, egy norvég labdarúgóedző, a kissé szeszélyes Nils Arne Eggen, a trondheimi Rosenborg egykori szakvezetője volt a lelki szemei előtt, de hatással volt rá a Frank Miller képregényeiből ismert Batman is. Aztán az évek során belegyúrt valamennyit önmagából is. Ez elkerülhetetlen, mint mondja. Egyszer megkérdezte Henning Mankellt, a svéd krimiszerzőt, hogy ő saját magáról ír-e a regényeiben, mire Mankell azt mondta, hogy természetesen igen, és felhívta Nesbø figyelmét arra, hogy ezzel minden író így van, akár tudatosan teszi, akár nem.
Noha futballistaként is nagy karrierről álmodott (azt szokta mondani, hogy ha nem sérül meg, ma ő lenne Jürgen Klinsmann) és Norvégia egyik legismertebb rockzenekara, a Di Derre tagjaként is nagy népszerűségnek örvendett, mégis íróként jutott a legmesszibbre. A környezete, gyerekkori barátai ezen lepődtek meg a legkevésbé. Arra valemennyien felkapták a fejüket, hogy kiadta az első nagylemezét, ahogy az is kisebb meglepetést okozott, hogy beiratkozott a közgazdasági egyetemre, amint azt Nancie Clare-nek, a Los Angeles Times újságírójának is elmondta; de amikor 37 évesen bejelentette, hogy regényt fog kiadni, azt felelték, mi tartott ennyi ideig. Tőzsdeügynökként és zenészként soha nem érezte magát különlegesnek, íróként igen.
Nesbø olvasóként azt szereti, ha érezhető, hogy az író kezében van az irányítás, ismeri a történet minden részletét, teljes egészében az övé a történet. Legyen olyan, mintha az illető már ezerszer elmesélte volna, és most újra elmondja csak neki, az olvasónak. Íróként is ehhez tartja magát, szereti előre az utolsó részletig megtervezni a sztorit, hogy amikor ír, csak az írással foglalkozzon. Repülőgépen, vonaton, repülőtéren és szállodák előcsarnokában szokott írni. Annak örül a legjobban, ha egy repülőtéren bejelentik, hogy a gépnek három órás késése van, mert ez remek alkalom a számára, hogy írjon. A regényei úgy készülnek, hogy előbb egy öt oldalas szinopszist ír meg, aztán ugyanezt megírja húsz oldalban, majd száz oldalban, és ebben helyenként már párbeszédeket is rögzít; csak ezt követően veti papírra az első változatot.
A sziklamászás az egyik hobbija, noha van egy kis tériszonya. Ezt a szabadidős tevékenységet 50 éves kora után sajátította el, és nagyon megkedvelte, mert az agyát közben – hogy úrrá legyen a félelmén – teljesen kikapcsolja. Persze ez sem teljesen veszélytelen: ha a fociban a térdeit tette tönkre, a mászással a kezét veszélyezteti, pedig az egy írónak kiemelt fontossággal bír. Az egyik mászás során megsérült a csuklója, így aztán a Kísértetet állítólag nem írta, hanem diktálta. A sziklamászás mellett sokat kerékpározik, újabban teniszezik és ismét zenél, állítólag fellépéseket is vállalnak, bár ő immár főállású író.